Список проголосовавших за комментарий "Если не брать в расчет периоды падения волатильности на рынке, то на развитом рынке подразумеваемая волатильность практически не будет отличаться от реализованной, т.е. дельта-хеджирование — игра с нулевым результатам. На неразвитом, каковым был российский опционный рынок это условие не выполнялось и дельта-хеджирование приносило результат. Но эта лафа кончается по мере развития и прихода квалифицированных игроков. Поэтому:<br/> 1. Я бы не доверял тестированию подобных стратегий на прошлых периодах<br/> 2. Я бы вообще не ставил на дельта-хеджирование как на способ зарабатывания"