Список проголосовавших за комментарий "Николай Скриган, не лок, а хедж. Длинная поза в евровом активе «вынужденная», речь не о прибыли, избежать бы валютного убытка.<br/> <br/> Стоимость переноса шорта eurusd через ночь в ib равна нулю, если верить их калькулятору. у саксо не знаю, вероятно тоже. Надо в рабочий день спрашивать в чате.<br/> <br/> Есть так же идея заработать на фьючерсе после rate hike, фьюч на евру станет дороже, как я понимаю. Да и не вижу проблем с роллированием фьючерса, если речь идет о его продаже и дальний фьюч дороже ближнего при прочих равных. Была б ликвидность.<br/> <br/> С опционами все еще хуже. Если покупать, то слишком большая тета даст убыток однозначно, а если продавать, то глубина просадки ограничена, не говоря уж о ликвидности в валютных опционах на дальних датах — подозреваю, что ее там кот наплакал, хоть и не проверял никогда."