Список проголосовавших за комментарий "Сергей, да хоть в википедию,<br/> это набор множества различных исходов,<br/> равномерно взвешенных или с весами,<br/> в данном случае все просто (можно зафиксировать часть параметров, а остальные вариабельные), в Excel (VBA) все очень удобно делается<br/> 1. Делаете свои гипотезы, например сравниваю стредл и стренгл такой и сякой.<br/> 2. выбираете кол-во дней<br/> 3. Задаете свой закон изменения БА<br/> 4. Задаете свой закон изменения улыбок (а так как вы считаете фиксированные стредлы, то можно даже не целиком улыбку брать, а лишь их значения, которые могут быть завязаны каким то простым отношением относительно волы центрального страйка, который в свою очередь может быть завязан на изменения БА, а может и нет, вариантов очень много)<br/> 5. Открываете цикл на много значений (тысячи, десятки, сотни тысяц)<br/> 6. По БШ (или еще как) считаете цены на каждый день<br/> 7. Аггрегируете, или сравниваете средние, медианные, перцентильные значения результатов<br/> 8. Строите всякие графики<br/> 9. Делаете выводы<br/> Достоинство в том, что если все правильно делать,<br/> то вы видите все потенциальные исходы, и можете оценить вероятность того или иного результата,<br/> плюс можно сразу считать греки, и смотреть что с ними происходит.<br/> Но самое главное, корректно поставить себе задачу, и законы изменения БА и вол. Или можно делать еще подварианты, и сравнить их между собой. Простор для творчества огромный;)"