Список проголосовавших за комментарий "юрий савин, )), ну я об этом и написал, прямолинейный подход не работает, забыли еще упомянуть про значительные объемы на внебиржевом рынке (дарк пулы). Но вообще есть три фактора, которые можно и нужно анализировать: цена, объем и время, выбирая лишь один, упускаешь часть картины, а объемы работают и очень не плохо. Да и анализ объемов не возможно автоматизировать корректно, т.к. велика дискреционная составляющая, думать нужно много короче, гораздо проще пробои торговать наверное))"