Список проголосовавших за комментарий "FateevVV, тоесть вы просто взяли исторические котировки по опционам и прогнали каждую позицию по этим котировкам. Соответственно изменение волы учтено. Тогда интересно как поведет в вашем бэктесте стратегия симметричная первой на том же промежутке времени"