Список проголосовавших за комментарий "Тимур, вы можете эмулировать очередь заявок на каждом уровне стакана. То есть, если перед выставлением вашего ордера (объемом, например, в 1 контракт) в бэктесте по определенной цене на этой цене в стакане уже стоит объем в 10 контрактов, то ваш контракт будет 11. Затем смотрите, какой объем исполнился на этом уровне (по приходящим сделкам) и исполнение своего ордера считаете только после прохождения объема в 11 контрактов. Это дает первое приближение вероятности исполнения. Потом в боевой системе сравниваете соответствие с бэктестом и вносите корректировки"