Список проголосовавших за комментарий "Николай Скриган, Ну да, если есть положительное смещение, то можно оптимизировать это все, например, как Винс пишет. Хотя лично мне этот Келли не нравится, так как он использует гауссову статистику, значительно недооценивая тяжелохвостовые негауссовы просадки. Но это все тонкости.<br/> <br/> Тут такое дело. Вы как-то считаете, что после слива у вас есть деньги на новый счет. Фактически, это означает, что вы используете гораздо меньшие доли и риски на полный капитал никакие не 50%, а гораздо меньше. А здесь пишете динамику урезанного счета, у которого динамика за счет урезанности веселая--удвоился, уполовинися итд. Но, что принципиально важно--у этого счета как у кошки--девять жизней.<br/> <br/> Я догадываюсь, что вам так надо для чего-то--и это нормально. Кому надо, разберутся, а кто не в теме--это их проблемы."