Список проголосовавших за комментарий "avvin, да, конечно. Если проделать такой же фокус с данными, скажем с 1998 года, будет еще лучше R2, но смысла меньше.<br/> <br/> Да и вообще, если взять два номинальных показателя, например, цену колбасы в рублях и стоимость бакса в рублях, то мы обнаружим хороший R2.<br/> <br/> Но коррелейшн эйнт козейшн. Это не будет означать что колбаса объясняет рубль. Потому что есть третий фактор — инфляция.<br/> Номинальные ряды не стационарны. Инфляция делает их нестационарными. Условия Гаусса-Маркова не соблюдаются. Матожидание ползет во времени.<br/> <br/> Поэтому регрессии номинальных показателей я бы делал лишь очень короткими — чтобы избежать нестационарности. При нашей бурной инфляции начала года это проблема.<br/> <br/> Можно регрессировать приращения, но это другой вопрос.<br/> <br/> Для долгосрочных целей лучше регрессировать реальные показатели — нефти и рубля. У реальных мы хотябы априорно можем рассчитывать на стационарность.<br/> <br/> Я не беру данные ранее марта, потому что это время психоза и высокой инфляции. В общем, эконометрика и регрессии лучше применять обдумано и осторожно. Я уже шишек на этом набил (убытки были) так что это выстраданная позиция)))<br/> "