Список проголосовавших за комментарий "2012-й год выбран не случайно для начала эквити. До этого эта стратегия убивала депозит. Всё потому, что, как я и сказал в прошлой части, ожидания волатильности на даунтренде противоположны ожиданиям на аптренде. С 2007 по 2010 сливалась идея продажи волы в том или ином виде. Просто сейчас длительная фаза аптренда и это не адекватная эквити. Любой инвестор купивший SPY в 2010-12 году заработал больше, чем эта стратегия и её аналоги в разы! А про риски мне не надо говорить. Все эти разговоры по гамму и тетту — фигня до тех пор, пока не будет реально испытана стратегия в условиях VIX под 80 на реальных торговых инструментах, а не в теории."