Список проголосовавших за комментарий "DM88, <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fello.co%2Fboes_%2Fpost%2Fq5NfoAxNvuYByNqm5Bpv2w&s=1928429569" target="_blank">ello.co/boes_/post/q5NfoAxNvuYByNqm5Bpv2w</a><br/> Хороший текст о сентябрьской вероятности через октябрьские fed funds futures. Только не уверен, что ставка станет 0,33. Опрос дилеров показывает, что после повышения будет 0,35, а еще можно подумать, что она будет 0,38 — середина диапазона 0,25-0,50 (сейчас же рыночная fed funds ставка 0,13, то есть в середине диапазона 0-0,25)<br/> Сегодня котировка октябрьского контракта 99,775, соответственно имплайд ставка 100-99,775=0,225.<br/> То есть при трех вышеозвученных предположениях о рыночной ставке после повышения вероятности получаются соответственно 47,5%, 43,2%, 38%<br/> Как получить точную цифру из спреда 10-2 я тоже не знаю))<br/> А про динамику трежерей автор наверное имела то, что экономисты голосуют за сентябрьское повышение, тогда как фьючерсы на fed funds прайсят декабрь."