Список проголосовавших за комментарий "noHurry, «там нет такого влияния IV» — прочтите так.<br/> <br/> Поскольку фьючерсные опционы это двойной дериватив, то смысл IV у них отличается от смысла IV у опционов на акции. Ведь смысл IV именно в рыночных ожиданиях по отношению к цене БА в будущем. Фьючерс сам по себе УЖЕ отражает будущее отношение к цене БА. Поэтому того влияния IV на премии фьючерсных опционов, как это бывает на акциях, не наблюдается. Но на фьючерсах имеет смысл торговать опционы с учетом Vilatility Skew.<br/> Чего вас в этом удивляет?"