Список проголосовавших за комментарий "соотношение риск доходность, профит фактор… Г… одним словом, да и тестили то только с 2013 года) когда был флет — тупо не тестили. на вопрос почему — Александр (руководитель направления в ГО) по телефону сказал потому что))))<br/> На рынке есть вполне интересные алгоритмы с привлекательным соотношением риск дох-ть, боле менее простиранным VAR/<br/> Дам подсказку — сейчас вола по SI хорошая… присмотритесь к алгоритмам торгующим фьючерсные пары с рублем.....<br/> В ВТБ такого увы нет, они только с января запустили «портфели», т.е. просады 16/12/2014 и 03/03/2014 отражены не совсем корректно, ибо проскальзывания были огромные в те злополучные дни....<br/> Не слушайте байки, ищите… стабильность стабильность на периоде… а в алгоритмах ВТБ их нет вовсе(((("