Список проголосовавших за комментарий "NukeProof, мне это напоминает обычное усреднение против тренда на фьючерсах — бессмысленное и беспощадное.<br/> думается, что роллирование подобным образом имеет смысл не из-за наличия самого факта подхода цены к страйку, а только после нового подтверждения от БА о том, что данный тренд закончился и дальше будет, как минимум, флэт или тренд в противоположном направлении.<br/> а то можно так нароллироваться, что депозита не хватит, ведь маржинальное обеспечение возрастает вслед за дельтой очень сильно, так что может неплохим решением будет просто принять заранее запланированный убыток и анализировать варианты входа на других активах.<br/> ничего не утвержадаю