Список проголосовавших за комментарий "Tony Tony, вспомнил, победил я эту заморочку с помощью мегакостылей, но потом отказался от этой идеи, т.к. тестирование лимитками по дневкам (без работы с младшими таймфреймами) некорректно.<br/> Постараюсь примерно описать как это было (могу где-то ошибиться, но в целом подход именно такой, и он работает)<br/> Именно по цене выставления BuyAtLimit сработает если цена открытия выше цены выставления заявки.<br/> К примеру, если открытие дневки произошло ниже лимитки, а потом дошла до заявленной нами в лимитке, то заявка BuyAtLimit сработает на открытии по маркету, т.к. это даже ещё лучшая цена (ведь велс официально не должен знать, что потом цена на этом баре может пойти выше, ведь может и не пойти). Чтобы в данном случае заявка сработала именно по той цене, по которой мы её выставили, нужно ставить заявку BuyAtStop.<br/> Но в этом случае мы должны быть уверены, что после открытия цена дойдёт до нашей цены, т.е. мы перед выставлением заявки должны «заглянуть в будущее», т.е. в зависимости от OHLC бара принять решение, какую заявку выставить.<br/> Со стоп ордерами по такой системе похожие заморочки. А чтобы «перевернуться на одном баре»… В общем простой код из-за такого подхода распух настолько, что переход на младшие таймфреймы и работа с ними представляется теперь очень простым и единственно верным решением."