Список проголосовавших за комментарий "Я знаю два объяснения.<br/> 1. Времена суток не одинаковы. Например, с 23-50 по 10-00 следующего дня фортс не торгует. Этот разрыв имеет разное влияние на разные таймфреймы. Для енд-оф-дай систем его вообще как бы нет.<br/> 2. А.Г. в свое время выкладывал корреляционный анализ младших таймфреймов на российских акциях. Если грубо, на таймфреймах быстрее 15 минут господствует контртренд, медленнее — тренд. Даже если человек торгует на минутках, но средняя длительность удержания открытой позиции, скажем, день, он по преимуществу будет использовать трендовые методы. А схвати-удрал более склонны к контртренду. Причины объективны."