Список проголосовавших за комментарий "Сейчас за день до экспирации разница ближайших страйков без денег составляет не более 5-ти раз. Вопрос. Каким должен быть гэп чтобы опцион «без денег» вырос хотя бы в пять раз и при этом ещё перекрыл экспоненциальных временной распад и вышел в деньги? В противном случае его цена на момент экспирации «0».<br/> Вывод. Выше озвученная схема реальна только для высоковолатильного трендового рынка.<br/> Действительно. На падении 2008 года были дни когда опционы росли до 10-15 раз. <br/> С тех времён я ни разу таких изменений цен не видел."