Список проголосовавших за комментарий "это называется:<br/> 1) парный трейдинг<br/> 2) спредовый трейдинг (между сортами нефти)<br/> 3) синтетик-трейдинг — торговля синтетического актива (спред между сортами нефти)<br/> ...<br/> <br/> В классическом смысле арбитраж предполагает отсутствие рыночного риска. То есть риска изменения цен в любую сторону.<br/> Не просто сглаживание риска, а отсутствие.<br/> Например, вы забираете поставку нефти в танкере на одном континенте и уже продали поставочный фюьчерс на другом континенте. Ваш риск уходит из плоскости рынка и переходит в океан. Ваш риск — это танкер с нефтью и всё что с ним связано.<br/> А дельта между ценами — это арбитраж.<br/> Художественное изложение здесь:<br/> <a href="/blog/250801.php">smart-lab.ru/blog/250801.php</a><br/> <br/> Однако, то что Вы описали в топике тоже называют арбитраж, потому что корни растут от поставочной схемы. Но надо понимать, что Вы просто создаёте синтетический инструмент в портфеле и колебание его котировок не является стационарным процессом!<br/> Собственно именно про стационарные процессы и их поиск в рынке Вам и нужно читать для такого вида трейдинга.<br/> <br/> "