Список проголосовавших за комментарий "sheffield,<br/> <br/> Коэффициент Шарпа мы «не любим», так как «тяжелый» правый «хвост» доходностей увеличивает «риск по Шарпу», в то время как является показателем «хорошести» торгового алгоритма. Лучше брать Сортино или Кальмара, ну а самыми показательными мы считаем коэффициенты альфа и бета."