Список проголосовавших за комментарий "Если хочется оценить риск портфеля стратегий, то куда правильней просто построить суммарный эквити всех стратегий и посмотреть максимальную просадку.<br/> Парная линейная корреляция это «от бедности», если ничего сложнее применить не можем. Пролетала тут на форуме наукообразная лекция про то, что парная корреляция это мало для оценки, нужны характеристики более сложных корреляций для N инструментов. Иначе модель теряет важную информацию.<br/> ПыСы: А если этого мало, можно еще и бутстрапом статистику просадки помоделировать. Но это уже будет тоже шаманство."