Список проголосовавших за комментарий "AlexeyT, спасибо. Вчера, по наводке Mr. Bean, нашел этот <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fphdblog.org.ua%2Fm%2FAnaliz_kriteriev_effektivnosti_modeli_prognozirovaniya.html&s=682233557" target="_blank">список</a> критериев оценки и реализовал. Действительно, больше всего понравилась оценка по MPE (средняя процентная ошибка), она больше всего соответствовала интуитивной оценке — какое распределение точнее.<br/> <br/> Но, после коммента Spekyl, сделал другой вариант. Поскольку в конечном счете интересует не абстрактная оценка произвольного распределения, а насколько лучше/хуже моя модель (распределение P) относительно рынка (распределение Q). Поэтому в качестве оценки взял просто разность P-Q в точке S. И пока такая оценка мне нравится больше всего. Для плохой модели она дает плохую оценку. Для заведомо хорошей (заглядываю в «будущее») — устойчиво хорошую. Так что, скорее всего именно эту оценку буду использовать."