Список проголосовавших за комментарий "Выбирать модель можно по разному:<br/> если по критерию близости (прогнозной силе) к реальному значению (на тестовых выборках),<br/> то основных способов 3 (хотя их много, и т.к. здесь ряд, то возможно нужен MASE):<br/> 1. средняя квадратичная ошибка (это Вы сделали)<br/> 2. средняя ошибка по модулю<br/> 3. средняя процентная ошибка<br/> Как мне кажется для цен лучше считать по 3 способу (или по MASE),<br/> но можно считать по всем 3-4 и думать дальше.<br/> Если просто выбирать модель, то можно попробовать смотреть на критерий Фишера и/или на информационные критерии AIC, BIC и т.д.,<br/> но это только в том случае, если в модели есть функция правдоподия, но и то это не совсем корректно для выбора лучшей модели."