Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, логика верная, но я не понимаю что за распределение получится из улыбки. это же будет распределение к экспирации и оно будет каждый день меняться т.к. улыбка постепенно схлопывается. А где взять такую модель? Может есть смысл восстанавливать распределение с двух улыбок соседних экспираций по типу как деают для расчёта викса.<br/> <br/> Сам близко капаю)) Но я сравниваю только модели волатильности и вот думаю как раз над тем как сравнить с улыбкой или виксом из прогнозную силу."