Список проголосовавших за комментарий "Spekyl, да, похоже. Действительно, интересует ведь не абстрактная ошибка модели, а кто оказался более прав: рынок или модель. Т.е. можно брать разность между рыночным распределением и модельным (здесь <a href="/blog/260462.php">подробнее</a>) и смотреть какая она оказалась в точке S. Если собственная модель давала большую вероятность в точке экспирации, то торговля по своей модели принесла бы прибыль. Если же модель давала меньшую вер-ть чем рынок, то был бы убыток.<br/> <br/> Спасибо, что натолкнули на эту мысль."