Список проголосовавших за комментарий "Marco, возникли некоторые сомнения по поводу этих утверждений:<br/> <br/> <blockquote><br/> У вас цена актива — <b>случайная</b> величина<br/> <br/> То, что в конечный момент времени цена оказалась равна S — тоже <b>случайность</b><br/> <br/> Оценивать по одному <b>случайному</b> значению S… неправильно</blockquote><br/> Пусть распределением D мы прогнозируем в момент времени T<sub>1</sub> где будет цена S на экспу (момент времени T<sub>2</sub>). В момент прогноза (T<sub>1</sub>) S будет случайной величиной (поскольку ее нельзя 100% точно предсказать). Но в момент T<sub>2</sub> S будет уже 100% точно известной величиной. Т.е. в момент когда считаем насколько точным оказалось распределение D — величину S уже нельзя считать случайной. Имхо."