Список проголосовавших за комментарий "Marco,<br/> <br/> <blockquote>Вы не знаете, равно ли S матожиданию цены, или оно за 2-3 сигмы выходит.</blockquote><br/> Это относительно какого распределения? Некоего самого точного и правильного? Имхо, такого нет и задачи найти такое себе не ставлю. Нужно просто найти такую модель, которая ошибалась бы меньше чем рынок (распределение из биржевой улыбки). Т.е., грубо говоря, пусть модель ошиблась на 2-3 сигмы, но если рынок при этом ошибся на 4-5 сигмы, то значит модель оказалась точнее. И если удастся найти такую, чтобы устойчиво была точнее рынка, то дальше уже дело техники.<br/> <br/> <blockquote>Оценивать по одному случайному значению S правильность ваших моделей как-то неправильно.</blockquote><br/> Оценивать собираюсь на каждом баре и потом считаю среднюю ошибку: вот <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff6.s.qip.ru%2FDbzb2QTB.png&s=4050750421" target="_blank">график</a> ошибок (нижний). И это только одна месячная серия, а есть шестилетняя история."