Список проголосовавших за комментарий "Mr. Bean, все-таки уверен, что по одной случайной траектории восстановить всю первоначальную модель не получится. Представьте, что взяли траекторию, на которой не было гэпа. Как бы мы ее не бутстрепили — распределение с толстыми хвостами мы бы не получили, хотя они были в исходной модели.<br/> <br/> Мне кажется, правильный путь — это все выявленные закономерности и предположения оформить в виде модели, выдающую распределение. Потом на истории посчитать насколько ошибалась эта модель. И сравнить с ошибкой рыночного распределения (которое получается из биржевой улыбки). Если удастся найти такую модель, чтобы более-менее устойчиво выдавала меньшую ошибку чем рынок, то вот и грааль :)<br/> <br/> Если заблуждаюсь