Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, да, так.<br/> <br/> У вас цена актива — случайная величина — кумулятивная сумма случайных пошаговых приращений цены. То, что в конечный момент времени цена оказалась равна S — тоже случайность — «одна из бесконечного количества траекторий». Вы не знаете, равно ли S матожиданию цены, или оно за 2-3 сигмы выходит. Оценивать по одному случайному значению S правильность ваших моделей как-то неправильно.<br/> <br/> Для того, чтобы восстановить по одной траектории распределение, как раз и используют bootstrapping.<br/> "