Список проголосовавших за комментарий "Игорь Рябушкин, да, критерий пока не ясен. Наметки пока такие:<br/> <br/> 1. Более точный прогноз должен показывать большую вероятность для цены <b>S</b>. Если распределение <b>P</b> давало вероятность 0.1%, что цена снизиться ниже <b>S</b>, а распределение <b>Q</b> давало вероятность 10%, то <b>Q</b> оказалось точнее.<br/> <br/> 2. Если оба распределения показывают примерно одинаковую вер-ть для <b>S</b>, то более точным можно считать то, у которого дисперсия меньше.<br/> <br/> Насчет серии испытаний — так и делаю. Считаю ошибку на каждом баре, нормирую на Sqrt(T) и потом считаю среднюю. Вот <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff6.s.qip.ru%2FDbzb2QTB.png&s=4050750421" target="