Список проголосовавших за комментарий "aom, я сам не могу найти. Я точно употреблял термин «нелинейное волновое уравнение» или «с нелинейным членом» но по ключевому слову в топиках не найти. А также я давал ссылки на хорошие понятные статьи.<br/> И сравнивал еще кросс-курсы валют с поведением газов разделенных эластичной мембраной в замкнутом постоянном объеме.<br/> Вот из книги, но здесь черт ногу сломит:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fpskgu.ru%2Febooks%2Frid3%2Frid3_11_13.pdf&s=2378162347" target="_blank">pskgu.ru/ebooks/rid3/rid3_11_13.pdf</a><br/> <br/> Вот, нашел более аккуратно для газодинамических процессов:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Fen%2Fsolutions%2Fnpde%2Fnpde2207.pdf&s=3036328461" target="_blank">eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/npde/npde2207.pdf</a><br/> <br/> А эту книжку я пробегал глазами, помню и понравилось:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ftheor.jinr.ru%2F&s=2185042647" target="_blank">theor.jinr.ru/</a>~diastp/winter11/lectures/Ryskin/book.pdf<br/> Я давал ссыль на пару статей наших ученых конца 50-х с картинками. Правда, может это я в личку сделал...<br/> <br/> Начинать нужно с самой элементарной модели — некой упругой среды, в которой происходит сжатие или разряжение при вторжении внешнего имульса. Далее — следуют затухающие колебания и колебания, вызванные «индукцией», (рефлексией рынка) в колеблющейся многомерной среде на эти затухющме колебния (от внешнего имульса).<br/> <br/> Если бы рынок жил только на подпитываемых колебаниях и на нем была бы всего одна валюта и всего один товар, можно было бы взять двухмерный процесс (цену на пшеницу. скажем) и обойтись разложением в спектр с последующей экстраполяцией спектра в будущее (скажем, по Фурье), но рынок постоянно стимулируется внешними волевыми импульсами и вбросами-изъятиями энергии. кроме того, из одного актива перекладываются в другой и в третий.<br/> Поэтому в идеале рынок нужно рассматривать как многомерное волновое уравнение, с контролем всех его вводных, но это нереально на практике.<br/> Я контролирую 6-10 валют через кроссы. Так удается хоть как-то отследить куда исчезла или откуда внезапно взялась волна. И уже оценив ее потенциал моделировать затухающие колебания в двухмерном процессе.<br/> <br/> Я экспериментировал, надеясь получить более доступно то же самое. А именно, я выделял индекс валют через их кроссы в корзине. Это не сложно (см. ак вычислить индекс доллара или евро) и после олучения индекса работал с ним по Фурье...<br/> А затем полученные волны складывал и получалась прогнозируемая волна кросса. Результат был весьма эффективный местами, но неудовлетворителен в целом… как я понял по причине внезпного вступления в игру больших объемов."