Список проголосовавших за комментарий "Спасибо за пост редкий пример взвешенного, научного подхода, есть вопросы, но необходимо время для анализа. Сам интересовался распределением вероятностей в дифференциальной и интегральной форме и как это может повлиять на смещение в положительную область математического ожидания. К сожалению из-за того что процесс не стационарный смещение в положительную область не устойчивое. Выигрыш наверное есть, но насколько стабильное не знаю. Важно ещё знать какое итоговое распределение цен(вернее приращений цен), то что оно не нормальное это понятно — какой эксцесс и ассиметрия. Первая оценка — это обобщенное экcпоненциальное распределение, но оценка по критерию Пирксона показывает что это не так — эксцесс очень велик. Пока из-за малой истории Российского финансового рынка дневных данных недостаточно для достоверной оценки доверительного интервала."