Список проголосовавших за комментарий "AntiKukl,<br/> МакМиллан в книге «On options» рекомендует при продаже терпеть движение рынка против позиции и закрывать убыток при приходе актива в точку, где безубыток на экспирации.<br/> Мне лично такой подход не совсем нравится. На июне 2015 делал такой эксперимент -<br/> 18 мая, фьюч 107600 Продал strangle -1p100 -1c115, прибыль на экспу 2100.<br/> 20 мая, фьюч 102300 Завалились, продал вслед -1с110, это немного выровняло дельту<br/> 26 мая, фьюч 102000 Дельта снова положительная, не радует. Роллировал 100й пут в 95й с убытком.<br/> 28 мая, фьюч 99000 Роллировал 95й пут в 90й. Прибыль на экспу осталась 890.<br/> Дальше мы еще поколбасились, в какой-то момент приходили на страйк 90, где был продан пут, но я следовал рекомендации МакМиллана и не трогал.<br/> Заэкспирировались на 94000, прибыль 890.<br/> Мораль — если бы не роллировался вовремя (остался с проданным 100м путом), то был бы убыток. А с роллированием выдержал движ на 17000 вниз, и чуть заработал.<br/> "