Список проголосовавших за комментарий "Я в свое время, используя классификаторы на микроструктурных данных (а имеено на ряде аггрегированных характеристик ордерлога), столкнулся со следующей проблемой:<br/> Есть, скажем, 2 состояния рынка. В одном он 95% времени, а в другом 5%. Очевидно, что классификаторы скатываются к ответу «всегда первое состояние». Искусственное «выравнивание» данных в выборках (к примеру, во время обучения подаем каждый элемент с состоянием 2 20 раз подряд) приводит к тому, что классификатор на реальных данных всегда видит состояние 2.<br/> <br/> Интересна Ваша мысль о такой проблеме."