Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, я вот не силен в таких стратегиях с одной-двумя сделками в неделю. Я не смог бы проверить их статистику — просто недостаточно данных. Со своей стороны могу рассуждать только об алгоритмах с не менее чем десятком сделок в день. Насколько недооценена стратегия, можно определить на длинных выборках. Критерий недооценки, как и переоценки — неустойчивость результатов на выборках out-of-sample. По идее. вам без разницы, недооценена система или переоценена, в любом случае это плохо. Как правило, переоцененные системы имеют большое количество настраиваемых параметров и сложны, недооцененные