Список проголосовавших за комментарий "Саша, VIX на ES весьма ликвиден. Здесь есть таблица ликвидности разных фьючерсов:<br/> <a href="/blog/221065.php">smart-lab.ru/blog/221065.php</a><br/> С моей точки зрения VIX более ликвиден, чем по таблице.<br/> <br/> На фьючерсах VX, ММ ставит сотни и тысячи контрактов на аск и бид. Это связано с тем, что там работает механизм «у кого больше ордер, тот и в приоритете по исполнению + очередь». Так что я не могу представить себе проскальзывание хоть на тик, однако после входа, ММ может «натягивать» против Вас."