Список проголосовавших за комментарий "Александр внимательно слежу за вашими публикациями идеологически полностью разделяю ваш подход.<br/> На счет цикличной зависимости серий: можно в саму торговую систему заложить при отрицательном Z счете(желательно больше 3 стандартных отклонений — 99.7% случаев) возможность увеличение объема контракта после каждой положительной сделке и уменьшении после каждой отрицательной. И наоборот при положительном Z счете(желательно больше 3 стандартных отклонений- 99.7%)возможность уменьшения объема контракта после каждой положительной сделке и увелечения после каждой отрицательной. <br/> Тоже самое при коэффициенте корреляции Пирксона который отражает не только последовательность выигрышей но и их размер. Тоже самое положительное значение коэффициента корреляции(после трансформации Фишера) больше (2Сигма 95.45% или 3Сигма 99.7%) увелечение контракта объема контракта после каждой положительной сделке и уменьшении после каждой отрицательной сделке и анологично наоборот.<br/> После этого надо опять статистически проанализировать систему и убедиться что система независима, определить доверительный интервал. Если это не так — коэффициент корреляции отличается от нуля искать другую зависимость возможно нелинейную.<br/> Вообще это довольно сложная поблема. И не всегда она решаема.<br/> Но и это не все!<br/> Это все справедливо если доходы или убытки сходятся к нормальному(случайному) распределению(нулевая гипотеза), но как показывает практика — это не так, они больше соответствует распределению Парето-Леви, а это отдельный класс очень сложных даже с точки зрения математики распределений аналитически не решаемых со «странными свойствами». Но это отдельная тема…"