Список проголосовавших за комментарий "почитай про контанго и бэквардацию<br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ffxtreder.ru%2Ffondovyj-rynok%2Ffyuchersy-i-optsiony%2F158-ponyatie-bazisa-kontago-i-bekvardatsiya-obuchayushchij-kurs-fyuchersy.html&s=355284133" target="_blank">fxtreder.ru/fondovyj-rynok/fyuchersy-i-optsiony/158-ponyatie-bazisa-kontago-i-bekvardatsiya-obuchayushchij-kurs-fyuchersy.html</a><br/> <br/> «F = P* (1 + R * t/365)<br/> <br/> F — стоимость фьючерса<br/> <br/> P — цена базового актива на спот-рынке<br/> <br/> t — время до экспирации (дней)<br/> <br/> R — текущая процентная ставка<br/> <br/> Например, при значении индекса РТС = 655 пунктов, фьючерс на индекс может торговаться на уровне 661. Контанго при этом составит 6 пунктов по индексу (661-655). Чем дольше срок до исполнения контракта и чем выше кредитная ставка, тем более высокое значение контанго можно видеть на рынке. При приближении срока исполнения контракта, контанго постепенно уменьшается, и в последние дни жизни контракта она практически отсутствует.»<br/> <br/> <br/> также дивиденды создают разность в стоимости и т.д.чем больше размер дивиденда тем больше разница, до моменты их выплаты по акциям"