Список проголосовавших за комментарий "Seagatetrade.com, интересно(полезно) наблюдать ролирование через срезы по сериям.<br/> <br/> Свежий пример на VIX:<br/> Некий «гигант рынка» ставил по стратегии «sell in may» в две серии (май, июнь).<br/> Там было 400к опционов (40 тыщь коней в эквиваленте фьюча). В основном разбили позы на две серии (видимо раньше ещё начинали и ролировали один раз). А вот на июль не встали (тут ещё экспирация ES). Думаю уже и не встанут (Страйки 20-25).<br/> <br/> ГО у таких поз в сумме в открытом виде (без путов, без календарей) где-то ~320 лямов баксов. Это только ГО! Причём, если эти позы защищают лонги по ES, то ES идёт отдельным ГО.<br/> <br/> А в июльском страйке голяк полный до сих пор.<br/> Выходит, что для спайка в июле-августе куда-то в район 20ки по виксу нет препятствий. Это на ES минус -9-15%.<br/> <br/> Смотреть на это с разрезами по сериям очень было бы удобно в одном графике или хотя бы переключаясь быстро с месяца на месяц.<br/> <br/> По золоту немного другие фокусы внимания, но разрез по сериям тоже играет."