Список проголосовавших за комментарий "Александр все правильно, но серийный тест по периодам выигрышей и проигрышей учитывает только сам факт, количество последовательностей выигрышей и проигрышей, но не их размер. Выигрыши и проигрыши могут быть независисимыми, однако их размеры могут зависеть от результатов предыдущей сделки (или наоборот). Для того чтобы получить истинную независимость, не только сама последовательность выигрышей и проигрышей должна быть независимой, но и размеры выигрышей и проигрышей в последовательности также должны быть независимыми.<br/> А вот для определения этой зависимости больше подходит метод коэффициента линейной корреляции Пирксона.<br/> Анализ надо поводить на тех же данных, но смещеных на +1, -1 относительно друг друга.<br/> Для получения доверительного интервала коэффициент корреляции необходимо методом трансформации Фишера преобразовать в доверительный интервал.<br/> Подробно эта методика изложена в книге Ральфа Винса <br/> «Математика управления капиталом»"