Список проголосовавших за комментарий "По вопросам мое нубовское имхо.<br/> Если бакс будет по 200 то опцион будет по 150к и т.д. Т.е. Предела нет.<br/> Свою теоретическую цену самому можно определить только по своей воле. А ее можно счиьать по разному… взять из соседних страйков, или взять историческую или както еще. Но реальный мир сложнее, напр если есть верочтность что ЦБ вмешается на определенной цене то это будет заложено в IV соответствующих страйков.<br/> <br/> Прибыль не растет по экспоненте. Глубоко в деньгах ITM опцион просто будет вести себя как неликвидный фьючерс. Естественно при этом будет уже иметься неплохая маржа."