Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, согласен. Но есть одна идея. Есть же потиковая история Q за несколько лет (когда с выбегами экспериментировали — использовал ее). Т.е. в любой момент времени на истории у нас есть текущая цена БА, прогноз рынка на экспу (Q), и где реально оказалась цена в экспирацию. Значит можно посчитать ошибку рыночного распределения. И если создать свою модель, выдающую P (необязательно оно всегда должно отличаться от Q), то можно и для него посчитать ошибку. И если удастся добиться, чтобы ошибка для P на истории была устойчиво меньше чем у Q, то дальше уже дело техники."