Список проголосовавших за комментарий "dmbes, не всегда рост волатильности связан с ожиданиями конкретного события и часто события случаются вообще без всяких ожиданий. Этот принцип применим не только к продаже, но и к покупке волатильности. Случается, что волатильность растет/падает, например, вместе с волатильностью индекса, сектора, куда входит акция… Волатильность — это волна, имеющая свои минимумы и максимумы. На этом и основан метод.<br/> Такое впечатление, что вы не знаете о сглаживающем эффекте временной стоимости у опционов LAEPS."