Список проголосовавших за комментарий "margin, нет это не так. Рынок бывает неэффективным, в частности во время импульса. У меня получается эти неэффективности ловить. Если это от непонимания, ладно, я не против.<br/> Если трейдер продал волатильность стреддлом, например, когда она была высокой, а рынок сделал большое движение, соответствующее ожидаемой волатильности, то такой трейдер получит убыток, даже если откупит стреддл при меньшей волатильности"