Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, все-таки я не имел в виду более точное свое распределение — неточность распределения характерна для неэффективных рынков (ранний российский, например). Под неэффективностью я подразумеваю более «грубые» нарушения, например, нарушения плавности кривой распределения, когда один<br/> или несколько страйков (серий) нарушают непрерывность кривой и т.п. Такие нарушения живут даже на развитом рынке достаточное время(пока), чтобы можно было попыться монетизировать их. Понятно, что они возникают в особых условиях неравновесног8о рынка.<br/> <br/> Сам я тоже иногда тогую высокую волатильность, например, сравнительно недавно открывал кредитный пропорциональный спред на путах на нефти с точкой безубытка в райне 30 долларов. В случае истечения проданных путов в деньгах я намеревался оставить полученные фьючерсы в портфеле, считая нефть по такой цене в портфеле неплохим приобретением."