Список проголосовавших за комментарий "dmbes, разумеется, эти стратегии применяются для получения прибыли от определенного рода конкретной рыночной эффективности, которая, как обозначил автор в заголовке темы, и я дополнительно подчеркнула, носит название <b>«продажа волатильности»</b>.<br/> <br/> Продажа волатильности предусматривает продажу эффективно возросшей премии опционов за счет роста имплицитной волатильности. Логика опционного трейдера заключается в том, что имплицитная волатильность точно так же эффективно снизится со временем, что обеспечит возможность получить прибыль от снижения опционных премий.<br/> <br/> Эта закономерность точно такая же эффективная, как и рост/снижение цены акции на новостях.<br/> Убежденность, что нельзя получить прибыль на эффективности рынка, а только на неэффективности, на мой взгляд, носит характер трейдерской нелогичности.<br/> <br/> Это не подбор «правильной» опционной позиции. Как я писала выше, при продаже волатильности важно правильно оценить волатильность, то есть скурпулезно изучить фундаментальные, технические и иррациональные факторы, заложенные в оценку БА рынком. Это серьезный труд, не имеющий ничего общего с «щукой» и волшебной палочкой.<br/> <br/> Мне кажется, вы просто не отличаете данный метод опционной работы от простого наскока, широко распространенного среди невежественных масс трейдеров, стремящихся «сдуру продавать волу», потому что опционы со временем дешевеют."