Список проголосовавших за комментарий "ves2010, я не совсем понимаю, о какой стабильности речь. Смотря чего ждать. Я ориентируюсь на минимум:<br/> — разложение существует всегда, потому что всегда есть выходные сигналы фильтров;<br/> — разложение корректно всегда, потому что всегда сумма отдельных трендов равна графику цены;<br/> — амплитуда, точнее размах трендов убывает с частотой по той простой причине, что результирующая цена равна сумме всех приращений цен до текущего момента (интегрирующие свойства рынка).<br/> Все проблемы возникают при наличии каких-то наших ожиданий и попыток прогнозирования. А задача спрогнозировать поведение случайной функции, представляющей собой сумму 9 независимых случайных переменных к тривиальным не относится. :)<br/> Но кто сказал, что нам нужно что-то прогнозировать? Особенно если прогноз принципиально невозможен. Поэтому мы не прогнозируем, а составляем торговый план, в котором учтены варианты вверх и вниз и некоторая инерционность этих 9-ти переменных.<br/> <br/> Если говорить о стабильности торговли, то человеческий фактор исключить не удается. Поэтому всегда есть риск и главное не превышать риски.<br/> "