Список проголосовавших за комментарий "Наверное, из необычных скриптов имеет смысл упомянуть ещё <b>Static Analysis</b>. Этот инструмент даёт возможность пожить в полностью синтетической рыночной среде с абсолютно контролируемыми параметрами. Что позволяет промоделировать для себя (руками) любые сценарии.<br/> <br/> Управляются:<br/> — цена БА<br/> — время до истечения<br/> — все параметры улыбки (положение, наклон, степень прогиба)<br/> — поменять ширину бид-аск спреда опционных котировок (в терминах волатильности)<br/> <br/> Имея перед глазами статичную каритинку рынка, можно мышью прямо на чарте менять позицию для анализа, выравнивать дельту в автоматическом и ручном режимах.<br/> <br/> Это позволяет «прожить» массу сценариев what-if. Примерно так: «Вот я набрал позу, выровнял дельту. Прошел день, рынок двинулся на 1%. Что со мной стало? А если ещё улыбка наклонилась и поднялась? Вроде, пока нормально. Ровняю дельту. Поехали дальше. Прошла ещё неделя. Куда просел мой профиль? А если ещё улыбку придавили и расплющили?». И так вплоть до самой экспирации.<br/> <br/> Теперь если по ходу пьесы хоть иногда делать дельта-хедж, то можно будет составить представление об итоговом финрезе всей конструкции с учетом динамического результата от БА."