Список проголосовавших за комментарий "Cristopher Robin, ладно, покажу где лажанул вопрошающий.<br/> На простом примере.<br/> Бросаем монетку.<br/> В простом варианте при условии, что эксперимент идеальный и выполняется в одних и тех же условия, есть два исхода:<br/> — событие 1 — орел;<br/> — событие 2 — решка.<br/> При повторении эксперимента В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ мы получим некую последовательность выпадения того или иного варианта.<br/> По этой последовательности мы можем получить ВЫБОРОЧНУЮ оценку вероятности реализации события 1 и события 2. В случае идеально симметричной монетки и БЕСКОНЕЧНОЙ последовательности испытаний В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ выборочные вероятности реализации событий 1 и 2 будут стремится к 1/2.<br/> Что это означает на практике? Означает следующее:<br/> 1. Мы никогда не узнаем истинное распределение.<br/> 2. Мы никогда не будем знать, каким будет следующий исход эксперимента в ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.<br/> <br/> Теперь, что касается рынка.<br/> Во-первых, следует учесть, что каждое состояние рынка уникально.<br/> Ни о каких повторяющихся условиях не может быть и речи. Даже для синтетического графика. Это тривиальная истина, которая даже не требует объяснений (впрочем, могу объяснить, если непонятно). Т.е. говорить о какой-либо повторяемости невозможно в принципе.<br/> А во-вторых, вы так и не смогли сказать, о каких событиях мы будем говорить, вероятности чего оценивать. В случае монетки все было ясно, а о чем здесь вы пытаетесь сказать?"