Список проголосовавших за комментарий "ves2010, По порядку и коротко. фьючь тронет 47000 на тот момент будет текуший страйк 47000. Теперь про профит и дельту. Я спец взял ближний фьюч Si-6.15 который близок к экспирации дабы воочую вам показать что вы не правы… Что-то у вас с вашими знаниями того..<br/> <br/> <br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/05/98/2015/05/24/6081fe.jpg"><img src="/uploads/images/00/05/98/2015/05/24/a5e616.jpg"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> Купил за 1000р. сегодняшний страйк 50500. Предполагая что фьючь с понедельника и далее 22 дня до экспиры пойдёт к 55000. Заметте не за 900р. И на момент экспиры я поимею те же деньги что и на фьюче — (минус) премия.<br/> <br/> <br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/05/98/2015/05/24/8168ca.jpg"><img src="/uploads/images/00/05/98/2015/05/24/a28414.jpg"/></a>.<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Когда фьючь идет туда в сторону которой вы купили страйк (call/put)дельта будет нарастать.<br/> <br/> <br/> <br/> В моём же случае когда фьючь в начале припадет опустив при этом цену премии, мне будет для профита помогать не только дельта но и IV потому что улыбка сместиться в сторону от 47000 в строну 54000. При этом левый конец будет высокопривысоко.<br/> <br/> <br/> <br/> Короче. На опционах действуют те же правила по профиту что и на фьючах. Угадали предполагаемую движуху — вы поимели. нет — селяви, вас поимели. но МЕНЬШЕ чем на фьючах.<br/> <br/> И в догонку. Привожу пример что и IV не будет никак влиять при экспирации на дельту и на профит. упреждая ваш вопрос относительно IV при экспирации. Я её уменьшил спец. для того чтобы убедительно доказать это.<br/> <br/> <br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/05/98/2015/05/24/e67fea.jpg"><img src="/uploads/images/00/05/98/2015/05/24/085da5.jpg"/></a><br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/05/98/2015/05/24/ad20e3.jpg"><img src="/uploads/images/00/05/98/2015/05/24/bd7941.jpg"/></a><br/> <br/> +++<br/> <br/> Это вам показывает то что если я куплю фьюч 50400 и продам его при 55000 то поимею на фьюче 4500р когда как на опционе я поимею всего то 3000р. Но тут есть одно НО. Это премия которую я отдал. Т.е. 500р эта та разница по профиту (4500р-3000р=1500р-1000рпремия=500р разница) которая мне дает биржа на случай рисков. Надеюсь понятно?<br/> <br/> "