Список проголосовавших за комментарий "Имхо, тут как раз важен момент выхода из позиции. Если это рыночный ордер, то в стакане от текущей цены до уровня безубытка может не хватить ликвидности и выход из позиции в среднем произойдёт по средней цене, недостаточной для того, чтобы покрыть комиссионные издержки. Если это не рыночный ордер, а зависящий от статистики «Pnl/ctr» по классам ордеров (хотя, так уже получается стратегия с параметрами), то, опять же, возникает риск того, что «не нальют», так как перед нами по этой цене ещё может стоять приличный объём. Но это всё из разряда «что, если». Думаю, что в HFT-масштабах подобные проблемы с ликвидностью случаются достаточно редко и вполне вписываются в допустимые риски.<br/> Спасибо за интересную статью!"