Список проголосовавших за комментарий "т.е задумка удержать премию от проданного стреддла?<br/> Т.е. когда дельта получается отрицательной или положительной — дельтахедж покупает/продает фьючи — тем самым ровняет ее — и потом обратно закрывает сделку что бы дельта была = 0. И при этом по фьючерсу получается убток — которые не должен перекрыть премию от опционов до экспирации?<br/> "